《期货日内超级短线交易》-4.2 日内超级短线交易规则应用于3分钟K线图

期货交易根据品种不同，每天的3分钟K线图的根数也不同，一般每天的交易时间是3小时45分钟，会发出75根3分钟K线，如图4-1所示。

但是，有些品种每天的交易时间只有3小时35分钟，所以只发出72根3分钟K线，如图4-2所示。

不过有些分析软件的系统对数据的算法不同，也会发出73根3分钟K线，如图4-3所示9

己知交易时段的3分钟K线根数，预计每天交易时段内都会有10次左右的十字星K线出现，因此预计每天的交易时段内的交易次数应在50-65次左右。当日最后发出的两根3分钟K线忽略，不进行交易。

为了便于理解，我们把当天开盘交易形成的第1根3分钟K线设置为1,第2根为2,第3根为3,第4根为4,以此类推，到第75根时为75。如图4-4所示。

 

图4-4标注了大连大豆期货2009年3月6日一天75根3分钟K线的走势，按照设置好的规则进行交易，就是：

(1)当前K线收盘是阳线，于下一根K线的开盘价做多。开仓后如盈利最长持仓时间不超过3分钟。一般讲，盈利1个点时价格只要不迅速同方向惯性延伸，当即平仓，不能有丝毫犹豫。

(2)当前K线收盘是阴线，于下一根K线的开盘价做空，开仓后如盈利最长持仓时间不超过3分钟。-•般讲，盈利1个点时价格只要不迅速同方向惯性延伸，当即平仓，不能有丝毫犹豫。

(3)当前K线收盘是十字星时忽略这根线，下一根K线开盘不交易。只等后面的K线发出阴线或阳线时再根据规则开仓。

(4)在3分钟K线图上开仓后3分钟内或数180个数如还未盈利即平仓止损。大连大豆期货2009年3月6日早上9点开盘开始交易，上午10点15至10点30停盘休息，中午11点30至13点30停盘休息，下午15点收盘，走势过程见图53所示，为了更明了地说明交易过程，现用模拟交易一步一步地说明当日所有交易的盈亏情况。由于当前只能用静态图表来进行交易说明，因此在做交易过程说明时，均采用K线的开盘价与收盘价做为开仓和平仓的依据。模拟交易过程如下：

(1)K线1是阴线，于K线2的开盘价3417元开仓做空，在当根K线收盘价3412元平仓，收盘后K线仍是阴线，盈利5点。

(2)K线2平仓后收盘是阴线，于K线3的开盘价3411元开仓做空，在当根K线收盘价3414元平仓，形成阳线，亏3点止损。

(3)K线3收盘是阳线，于K线4开盘价3414元开仓做多，在当根K线收盘价3422元平仓，仍是阳线，盈利8点》

(4)K线4仍是阳线，于K线5的开盘价3422元做多，在当根K线收盘价3422元平仓，K线形一T字十字星，盈亏为0,

(5)K线5是T字十字星，忽略不进行交易。

(Gl(线6形成阴线，于K线7开盘价1:9元开仓做空，在当根K线收盘价g424元平仓，形成阳线，弓-5点止损。

(7)K线7收盘是阳线，于K线8开盘价3424元开仓做多，在当根K线收盘价3423元平仓，形成阴线，亏1点止损。

(8)K线8收盘是阴线，于K线9开盘价3424元开仓做空，在当根K线收盘价3421元平仓，仍是阴线，盈利3点。

(9)K线9收盘是阴线，于K线10开盘价3420元开仓做空，在当根K线收盘价3421元平仓，形成阳线，亏1点止损。

(10)K线10收盘是阳线，于K线11开盘价3422元开仓做多，在当根K线收盘价3418元平仓，形成阴线，亏4点止损。

(11)K线11收盘是阴线，于K线12开盘价3418元开仓做空，在当根K线收盘价3419元平仓，形成阳线，亏1点止损。

(12)K线12收盘是阳线，于K线13开盘价3419元开仓做多，在当根K线收盘价3417元平仓，形成阴线，亏2点止损。

(13)K线13收盘是阴线，于K线14开盘价3417元开仓做空，在当根K线收盘价3418元平仓，形成阳线，亏1点止损。

(14)K线14收盘是阳线，于K线15开盘价3418元开仓做多，在当根K线收盘价3421元平仓，收盘是阳线，盈利3点*

(15)K线15收盘是阳线，于K线16开盘价3421元开仓做多，在当根K线收盘价3419元平仓，形成阴线，亏2点止损•

(16)K线16收盘是阴线，于K线17开盘价3419元开仓做空，在当根K线收盘价3420元平仓，形成阳线，亏1点止损。

(17)1(线17收盘是阳线，于K线18开盘价3421元开仓做多，在当根K线收盘价3420元平仓，形成阴线，亏1点止损。

(18)K线18收盘是阴线，于K线19开盘价3419元开仓做空，线收盘价3419元平仓，形成十字星，盈亏为0。

(19) K线19是十字星，忽略不进行交易。

(20)K线20收盘是阳线，于K线21开盘价3422元开仓做多，线收盘价3423元平仓，收盘是阳线，盈利1点。

(21)K线21收盘是阳线，于K线22开盘价3422元开仓做多,线收盘价3423元平仓，收盘是阳线，盈利1点。

...

 

全天交易结束。应用K线74根，其中忽略交易十字星K线10次，交易63次，最大盈利8点，最大亏损6点，未加佣金合计盈利7点。

总结，这一天的交易加盈亏佣金后最终结果肯定是亏损。不过，上述交易过程是以收盘价做为平仓依据而平仓的，这是造成最终亏损的主要原因。:般大豆的日内交易佣金都不会超过1个辱,也就是说1个点就会有钱赚。如用收盘价做平仓依据，一个月4个交易周，平均每个交易周的5个交易日中会有2天赚钱3天亏钱的概率。如果2天赚的钱能弥补3天亏的钱即为一周盈利，否则为一周亏损，但亏损幅度不会很大。多数时候，一周内盈利的概率在60%。

 

当找到亏损原因后就会发现，规则中的平仓重要依据是，盈利1个点时价格只要不迅速同方向惯性延伸，当即平仓，不能有丝毫犹豫。回过头来看，在图表上可以发现，K线3如按收盘价平仓即会出现亏损，如按盈利1个点即平仓就赚了1个点，因为开仓做空后价格曾经向下惯性延伸过2个点。K线8也是如此，开仓做多后，虽然收盘后是阴线，但价格曾经向上惯性延伸过2个点。K线10、13、14、18等等都是如此，用盈利1个点即平仓反而会賺钱，这就是日内超级短线的特点，资金流动较快。如用盈利1个点时价格只要不迅速同方向惯性延伸，当即平仓来进行交易，一周5个交易曰会有2天出现小幅亏损或零和，其他3天中会有一天大幅盈利，两天小幅盈，一周的盈利概率在80%。

用3分钟K线进行日内超级短线交易，其盈利亏损的过程与1分钟K线的走势息息相关。其原因如下.

(1)在图4-4上的K线1显示出的是一根阴线，于K线2开仓做空，开仓后看一下1分钟的K线走势，以知3分钟K线里含3根1分钟K线，见图4-5所示。

由图4-5上可以看出，3分钟K线所对应的3根1分钟K线各有不同，第1根是长上影十字星，第2根是倒T字十字星，第3根据是带有下影线的阴线。当开仓做空后以盈利1点即平仓的规则看，第1根长上影十字星带有一个较短的下影线已有获利平仓时机，只是获利幅度较小，第1根如未平仓也可在第2根的最低价平仓，与第1根平仓时获利幅度一样，第3根出现了高开低走，惯性下跌速度快、点差大，瞬间盈利的幅度要大于第1根K线和第2根K线。

解析：如賺钱就立即平仓，在1分钟之内就出现了机会，虽然幅度较小只有1个点的差价但非常稳妥。第3根1分钟K线是出现了相对于前两K线幅度较大的下跌，可在交易中往往不是这样的过程。

 

(2)图4-4第64根K线是一根阴线，于K线65开仓做空，开仓后看一下1分钟的K线走势，已知3分钟K线里含3根1分钟K线，见图4-6所示。

由图4-6上可以看出，开仓做空后1分钟内即产生了惯性利润，这时平仓第2根1分钟K线再次下跌的利润就賺不到，但也能清昕的看到第2根1分钟K线瞬间下探后就开始了上涨，于第2根1分钟K线平仓，只要稍晚一点就会有亏损的风险，因为在第二个1分钟里价格反转而上形成了阳线，在第3个1分钟里价格仍然向上收出一根阳线，如果持有到3分钟K线结束时平仓亏损是必然出现的。所以，盈利即平仓是对的。

(3)用3分钟K线收盘后的形态做为开仓依据是可行的，不过止损要更科学才能有效解决亏损时带来的风险，如在1分钟止损，后两分钟价格有可能涨上来，如图4-7所示。

由图4-7上可以看出，第一个1分钟价格开盘即下跌是没有盈利机会的，如果设定在1分钟止损，后面的2根1分钟K线都呈现出上涨，从图看得出向上的惯性还很大，1分钟止损后就无入市依据，只能认赔，如果设定3分钟不盈利即止损，这次交易不会亏损而会盈利。

不过，在有些时候情况也不一样，如图4-8所示。

图4-8显示的第-个1分钟K线和第二个1分钟K线都是惯性下跌，只是第三个1分钟K线出现了迅速反弹，如在1分钟止损亏损大于3分钟lh损。但也有另一种情况，3分钟止损亏损幅度要大于1分钟止损，如图4-9所示。

图4-9上显示，3分钟K线第6根是阴线，于第7根开盘价开仓做空，但第一根1分钟K线开盘即向上，没有出现惯性向下的过程，第二根1分钟K线却借助前一根1分钟K线的动力仍然惯性向上，只是第三根1分钟K线有所回调。这种情况也是经常发生，有时第三根1分钟K线也是…个较大的阳线，如果是到3分钟止损亏损大于1分钟止损。

在行情中，价格走向瞬息万变，交易时哪怕时间很短也不能不发生亏损。所以交易者要认清这一点，用1分钟止损也好，用3分钟止损也罢，总之用其中之一效果最好，用的时间长了，盈亏的概率大致是相同的。有时1分钟占点便宜，有时3分钟占点便宜，但都不会占便宜的总占便宜，吃亏的总吃亏，只有坚持用一个止损周期才能立于不败之地。

日内超级短线交易必须对一些特殊情况进行了解，比如，打开电脑要进行交易时已是10点钟，或其他时间，这时可以选择打开分析软件时3分钟K线刚刚发出的这根K线，将这根K线设置为K线1做为交易初始依据，这根K线收盘如是阴线则开仓做空，这根K线如是阳线则开仓做多。

不过，在大多数时候，早盘9点至9点30分和下午尾盘14点30分至15点是交易最活跃、波动最大的时段，这两个交易时段的价格无论向上还是向下，惯性极好，惯性的力度较大而且较快，惯性延伸的点差快速而急剧，最容易赚到钱的。

其他的交易时段为中盘，这一时段大多数时候是一个横向趋势，波幅较小，找不准要突破的方向，所以在早盘后进场交易，最不利的因素是惯性较弱，惯性延伸的点差速度较慢而较小，造成亏损的可能性较大。