从“一个英国人简单的交易系统”思考交易系统的形成

汇海参禅第五


   曾经花了很成时间搜集各种交易系统，然后分类为指标交易系统和非指标交易系统。我一直认为非指标交易系统也有很大的用武之地，因为大家都在用着大致同样的技术分析手段，电脑网络的普及等必然加大价格的混乱度，也就是说，靠技术分析交易的成功率在降低。   
   第一次见到这个公布在英国外汇论坛的系统时，不以为然，只是做了存档。知道看了几本海龟交易的书以后，感觉这个系统应该也有它的价值。系统其实很简单。

假设英镑上周收盘在1.9950 那么下周周一挂单 多单开仓在2.0000 止损40点空单开仓在1.9900 止损40点（二）假如多单被触及，马上把空单位置提到1.9950假如空单被触及，马上把多单位置提到1.9950

设盈利点为300，或到周五收盘时平仓。

有一单止损，可能180点左右的收益两单止损，那可能有100点左右的收益三单止损，那可能有50点左右的收益四单止损，那可能亏损50——100点。我自己还没有碰到四单都止损的情况，但这个世界没有什么不可能。


     我在英镑上进行了大致1年以上的统计，好像还有小利，只是手续费点差太高。最关键的是最大连续亏损次数过多，这不符合交易系统的要求。就开始修改参数和条件。去掉了多单成交，就移动空单的条件。实际上就成了一个以上周收盘价为中心的100点的通道，突破的系统。我又进行了统计，优化。觉得很可笑吗？  
     比如以20日均线过滤，或以macd 或 rsi 过滤，只做一方的单子。或连续2天双杀（就是多单和空单都止损）后的第三天开始布单。等等。  
     说到底是突破系统的成功关键是如何较为有效的避免盘整，也就是假突破。

     说白了，任何人都可根据自己的喜好，设立一个起始点，比如上周的收盘价，或者根据几日内的高低点算出的一个价格，以这个价格为中心100点，或根据自己的统计，喜好都可以，比如108后118的吉利数字，为通道上下做突破。至于说过滤盘整，很简单。比如说，

     在连续两天的双杀后为介入信号。那么胜率肯定远远大于百分之五十。

盘的时间长了，就要突破。如何采用哪种技术过滤不重要，重要是对这个道理的明白，这就是策略。

     你若想提高赔率，即盈利达到止损4倍以上，在英镑上200点以上，那么就要降低胜率，即忍受大幅的利润回撤。


    若你经过大量统计和实盘验证，得到如下系统。

    在连续两天的双杀后为介入信号。在几年内的统计支持最大连续亏损失败的信号不超过5次，成功盈利一次的赔率为止损的4倍。那么你的系统变现为大致如下   
    X  X  X  O  V  (X代表止损失败 O  代表止损保护出场  V代表成功盈利）   
     简单说以5个信号为一组的操作中，可以做到不赔。因为为了提高赔率而降低了胜率。连续五次止损失败的概率是极小事件。交易系统就形成了，依靠这个系统就可以赢钱。说明如下，

     每次交易以5个信号为一组的单元来考量收益，盈利方式有很多种，我只提供一种参考。在这一组5个信号的执行过程中，一旦执行到一次成功盈利即 V,就结束这组交易。   
   利润来源于将5个信号中的V 提前。就这么简单。   
至于说到资金管理，太多的投资书籍，大师有太多的忠告，也有很多上升到理论公式的方程式。比如什么R 值。等等。其实对于我们小散来说，很简单，就是一句话。

    在你发生连续亏损的极小概率事件时，不要危机到你的资金安全。   
听取这个忠告并执行很关键，也很简单。我告诉你一种江湖流派的做法。   
    以10000美金为例，先存到银行。准备开始执行一组的5个信号时，入金1100，要尽可能大的杠杆，除了每次交易所需的资金外，比如每次交易需100，将剩下的1000分为5次止损，即每次止损200。假如你第一单就做到了V,相对于1100来说，资金就几乎翻番。就结束交易，出金回到银行。等待下一次。本组交易结束。若碰到全亏的极小概率事件，也不会报复交易。停下来好好想想系统是不是有问题。若你的总资金已经安全，可提高你每次入金的额度，比如增加到1200，每次止损220。若到年底。利润超过百分之五十，你也满意。继续按部就班。若只有百分之二十左右，你也不满意。当下一组5个信号出现时，你可留够10000本金，将百分之二十的利润都入金即2000，都进去，加大筹码，若输了，今年没有输钱，不错了。若在执行到一个V,盈利照样可以上一个台阶。这是小资金的优势。   
    我提倡，在严格遵循系统交易的前提下，本金安全后，尽可能追求利润最大化，但要有章法。按照自己的系统有章法的赌，就是投资。

金融交易市场公开的不传之密是资金管理和风险控制，头寸调整是不公开的秘密。若你能仔细揣摩以上，就可形成自己独特的资金和风险控制模式。

    太多的论点认为，成功交易的百分之六十要靠心态。心态是无法说清楚地。具体做有简单的办法。对于本系统也就是  
    你把主要精力时间花在去复盘统计研究优化你的系统，也就是如何尽可能的避过盘整而布单参与趋势。形成5个信号为一组的系统。当你准备交易的时候，交给朋友做，或编程交给电脑。

    这样就基本上可以克服百分之六十的心理问题。

    问题简单了，以英镑为例，任何人都可根据自己的知识，喜好，选择一个起始点，设立一个自己认为合理的通道，上下做突破交易，根据自己的统计复盘，过滤盘整，形成交易信号，在多个信号为一组的执行过程中找到胜率与赔率的平衡而实现盈利。配合自己喜好的资金管理和头寸调整。就形成了交易系统。赚属于自己的那份钱。交易实际很简单，不是吗？

      同理，任何指标，技术，道理都一样。在一个双向的市场，多准和多不准时一样。关键是看你下如何的功夫了。     将你的入场信号清晰描述并固定，统计支持形成系统。持续一直的站在概率高的一方。

      我做过英镑3年以上的统计，是可以赢钱的。

“开悟”和“修行”   
    佛教上经常提到高僧大德经过很多年的苦修，突然开悟，大地平沉，虚空粉碎，桶底脱落，然后就随时随地的自在欢喜，无所挂碍。其实很简单，你只要想开悟，看 金刚经，坛经，心经，想明白其中的道理一点都不难，难的是悟后起修，就是通过持戒，苦修对肉体的惩罚，制约，来克服无量劫来形成的习气。这个太难。  
    交易又何尝不是，你能明白以上道理，但付之行动，很难。因为这个系统，太简单了，简单的有点傻。傻子系统你是不会执行的，我们是来这个市场证明自己的智力的。

     可是这个市场有可能最不需要的就是聪明和智力。